56. Критерии принятия решений в условиях риска

Будем считать, что задана функция f: Y->R, отображающая множество исходов Y на множество вещественных чисел R, зададим бинарное отношение Ry, исходя из условия (y,y’’) принадлежит Ry, f(y’)> f(y’’). тогда существует функционал J: X*Y ->R и задача ПР эквивалентна задаче оптимизации J(x,z) ->max, x принадлежит X.

В условиях неопределенности имеем: y=φ(x), в условиях риска имеем: y=F(x,z) ,следовательно, в условиях риска ЦФ задана, но задана не совсем точно, она содержит неопределенный параметр. При наличии стохастической неопределенности считаем, что закон распределения случайной величины известен.

Ситуация ПР в условиях риска: исход реализуется многократно, исход реализуется однократно.